曲合期货

期货套利是指通过在不同市场或合约之间利用价格差异来获取利润的交易策略。

 在利用历史数据以及实际中的仓储费、运输费、加工费等费用确定好合理价差后，当相关期货合约之间的价差偏离合理区间时，便可以这样操作来进行套利： 

 1、当价差过大时，可以买入低价合约同时卖出高价的合约，价差一旦缩小便可以获利。

 2、当价差过小时，可以卖出低价合约并且买入高价合约，价差一旦变大就可以获利。

 下面介绍几种常见的期货套利策略：

 1、期现套利：通过同时买入期货合约和卖出现货商品（或相反）来利用期货价格与现货价格之间的差异。当期货价格高于现货价格时，可以卖出期货合约并买入现货商品，反之亦然。

 2、跨期套利：通过同时买入短期合约（较近期到期）并卖出长期合约（较远期到期），以利用两个合约之间的价格差异。当较远期合约的价格高于较近期合约时，可以赚取价差。 

 3、跨品种套利：通过在不同但相关的品种之间进行交易，以利用价格差异。例如，通过同时买入原油期货合约和卖出天然气期货合约，以利用两者之间的相关性来获取利润。 

 4、跨市场套利：通过在不同市场进行交易，以利用价格差异。例如，在不同交易所之间进行套利交易，或者在同一交易所但不同国家或地区的合约之间进行套利交易。

期货套利主要分为三种，分别是跨期套利、跨市场套利、跨品种套利。 

 当价差过大时，可以买入低价合约同时卖出高价的合约，价差一旦缩小便可以获利。 

 当价差过小时，可以卖出低价合约并且买入高价合约，价差一旦变大就可以获利。

期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。

 如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利。 

 如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，那么就称为价差交易。