甲醇期货套期保值风险包括有:
1、流动性风险:是指期货合约缺乏流动性给套期保值者带来的风险。
2、基差风险:套期保值业务形成了期货和现货的对冲,不存在绝对的价格风险,但仍然要面对期货和现货价格变化不同步的风险,即基差风险。基差风险是影响套期保值交易效果的主要风险。
3、操作风险:主要是企业自身的因素,由不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件导致损失的风险,包括员工风险、流程风险、系统风险、外部风险、保证金风险等。
4、交易制度风险:由于企业对于交易所品种交割、套期保值额度申请制度的不熟悉带来的风险。
为了控制甲醇期货套期保值风险,可以采取以下方法:
1)根据自身生产经营情况,选择适当交割月份和流动性好的期货合约,做好基差研究,减少基差风险对套保效果的影响。
2)完善企业套期保值内控制度。合理的授权安排,明确的报告制度,完善的业务流程,尽职专业的操作人员,充沛的资金是减少企业套期保值操作风险的重要条件。
3)熟悉交易所品种交割和套期保值制度,根据企业自身情况提前申请好套保额度,熟悉品种交割流程,为交割做好准备。