棕榈油期货和豆油期货、菜籽油期货是期货合约中的经典组合套利品种。它们都是植物油来源,在消费领域具有很强的替代性,因此价格走势关联性也较强。当两者之间相对价格发生偏差时,将出现跨品种套利机会。
跨品种套利是指利用两种不同的,但相互关联的商品之间的合约价格差异进行套利交易,即买入某一交割月份某种商品合约,同时卖出另一相同交割月份相互关联的商品合约,以期在有利时机同时将这两个合约对冲平仓获利。
1.量化交易者可以根据棕榈油期货和豆油期货的历史数据进行分析和推测,来设定关于这个套利组合的策略代码;
2.当棕榈油期货和豆油期货的价格差异较大地偏离了策略设定的价格时,量化交易系统可以自动触发套利操作;
3.跨品种套利操作也面临一定的风险,因此交易者需要设定合理的止损点,并在市场出现不利变化时及时平仓止损。